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トレード手法

Bybit(バイビット)のFRで月利数十%の金利収入を得られるデルタニュートラル戦略

海外の仮想通貨デリバティブ取引所ではFR(ファンディングレート)と呼ばれるいわゆる金利が設けられていることが多く、Bybitも例外ではありません。

FRは売り、買いのポジションの偏りを是正するために、偏っているポジションに対して金利を徴収することで修正を図ろうとし、反対に偏っているポジションと逆のポジションを保有している場合には金利を受領することができる仕組みとなっています。

そこで当ページではBybitのFRを用いてノーリスクで月利数十%の利益を得ることができるデルタニュートラル戦略(デルニュー)の運用方法を徹底解説していきます。

Bybit自体について詳しく知りたいといった方は下記のコンテンツも併せてご覧下さい。


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FR(ファンディングレート)とは

FRはFunding Rateの頭文字を取った略称で、資金調達率などと呼ばれています。

FRはスワップ手数料の一種で、無期限先物契約と現物価格との価格乖離を抑止するために設けられています。Bybitの場合には1時、9時、17時の8時間毎にポジション保有量と利率によって徴収・受領が行われます。

もっと分かりやすく説明すると、ロングが多い場合にはロングポジション保有者が手数料を払い、ショートポジションが受け取る。ショートが多い場合にはショートポジション保有者が手数料を払い、ロングポジションが受け取るとなります。

仮想通貨のFXではロングから入る人が多いため、基本的にはショートが手数料を受け取れる仕様となっています。BybitのFRは契約情報から確認することが可能です。

 ロング(買い)ポジションショート(売り)ポジション
ファンディングレート(+)
手数料を支払う手数料を受け取る
ファンディングレート(−)
手数料を受け取る手数料を支払う

デルタニュートラル戦略にBybitをオススメするワケ

海外の仮想通貨デリバティブ取引所であれば、どこでもFRを受け取ることができるのですが当ページでBybitを推しているのにはワケがあります。

2021年のとある日のファンディングレートは下記のとおりです。

 FR(ファンディングレート)1日あたりの金利1ヶ月あたりの金利
Bybit0.1%/8h約0.35%/d約10%/m
Binance0.01%/8h約0.03%/d約0.9%/m
FTX0.008%/h約0.19%/d約5.7%/m

このレートが1日、1ヶ月続いた場合のパーセンテージを見ていただければ分かる通り、圧倒的にBybitのFR値が高いことがわかるかと思います。

仮にこのデータで、1BTC=600万とした上で1BTC分のショートを入れていたとすると1日で18,000円、1ヶ月で540,000円の金利をノーリスクで放置しているだけで受け取ることができてしまうワケです。

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デルタニュートラル戦略のやり方

FR(ファンディングレート)について理解したところで、実際にデルタニュートラル戦略の実際のやり方について解説していきます。

デルタニュートラル戦略とは

デルタニュートラルとは原資産(ここではビットコインとします)の価格変動が起きても、評価額(ここでは円換算した際の価値とします)が変わらない状態を指します。前述したとおり、FRは基本的にはショート側が手数料を受け取れる仕様となっているため、現物保有分と同等のショートポジションを構築することで実現することが可能となります。

デルタニュートラル戦略でロスカットされる危険性

デルタニュートラル戦略を行う場合は保有している原資産と同等にするためレバレッジ1倍でポジションを構築します。

1BTC=1万ドルとして、1BTC保有しているとした場合は1万ドル分のショートポジションを保有するとロスカット価格はおよそ110万ドルと試算できるため理論上、ノーリスクと言えるでしょう。

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